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Ticker Console

$MSFT

Microsoft Corporation

393.83

-5.93 · -1.48%

6/16/2026, 8:00:01 PM

RSI(14)

43.0

SMA20

417.16

SMA50

412.74

SMA200

452.62

距 200DMA

-12.99%

5d / 1m

-2.37% / -6.66%

已跌破200日均线 5% 以上，进入超跌区；短均线在长均线上方，短期动能偏正；5日 -2.4% · 月度 -6.7%

Option Probability · risk-neutral / model-implied

MSFT Option Probability

Lognormal terminal-price model. Approximation only — not a guaranteed forecast and not investment advice. Volatility source: Historical volatility fallback, not live options IV.

Prob. above target

84.45%

Prob. below target

15.55%

Expected move

±11.36 (2.9%)

spot 393.83target 382.47351366381396412427442Probability densityUnderlying price at expiration
1σ range 2σ range above target3d to expiry · σ 31.8% · r 4.50% · q 0.00%

Days to expiry

3

σ (annual)

31.82%

1σ low

382.61

1σ high

405.34

2σ low

371.73

2σ high

417.20

Model: lognormal terminal-price model with drift μ = ln(S₀) + (r − q − ½σ²)T and std σ√T. Probabilities are risk-neutral and shift with assumed IV, rate, and dividend yield. They are not guaranteed forecasts and do not constitute investment advice.

期权分析

期权链当前不可达（Yahoo 拒绝 datacenter IP，或该 ticker 无可选期权链）。配置 IBKR_BASE_URL + IBKR_MARKET_DATA_ENABLED 可走 IBKR Client Portal；配置 POLYGON_API_KEY 可走 Polygon snapshot/OI。

Institutional 13F · SEC

MSFT 大机构持仓扫描

On-demand 拉取 Goldman Sachs、JPMorgan、Jane Street、Citadel 等最新公开 13F。注意：13F 是季度披露， 不是实时仓位；它回答“这些大机构上一季公开报了什么”，不是“此刻正在买卖什么”。

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Pulling latest SEC 13F information tables...

期权策略候选 · 基于实时 OI 与 Max Pain

fitScore 越高越契合当前 setup，仅用于分析方向参考，不构成投资建议。

Model Butterfly 380 / 395 / 405

long_butterfly

neutral fit 60
交易腿
+1 380C-2 395C+1 405C
逻辑
若判断本周围绕 395 附近震荡，蝶式用较低成本押注价格收敛。
失效条件
若突破 405 或跌破 380，pin thesis 失效。
Breakevens
387.48 / 397.52
Max Profit
$752
Max Loss
$748
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 蝶式要求到期价格接近中间 strike；方向单边突破会降低胜率。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bull Call 395 / 405

bull_call_spread

bullish fit 58
交易腿
+1 395C-1 405C
逻辑
若新闻/价格确认向上，目标放在 +1σ 区域 405 附近；spread 控制 IV crush 和 theta。
失效条件
若跌破 380 或催化被高可信源否认，结构失效。
Breakevens
398.00
Max Profit
$700
Max Loss
$300
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 适合方向确认后的温和看涨，不适合无新闻催化的盲目追高。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Broken-Wing 380 / 395 / 410

broken_wing_butterfly

directional fit 56
交易腿
+1 380C-2 395C+1 410C
逻辑
比普通蝶式更偏向上方，适合“看涨但目标价集中”的 setup；远端翼拉宽以降低入场成本。
失效条件
若现货直接冲过 410 或跌破 380，结构风险上升。
Breakevens
386.89 / 403.11
Max Profit
$811
Max Loss
$689
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 破翼蝶风险不对称；必须确认真实期权价格后再判断是否值得做。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

Model Bear Put 395 / 380

bear_put_spread

bearish fit 52
交易腿
+1 395P-1 380P
逻辑
若新闻/订单流转弱，目标放在 -1σ 区域 380；put spread 比单腿 put 更抗 IV 回落。
失效条件
若重新站上 395 且成交放大，bearish thesis 失效。
Breakevens
390.49
Max Profit
$1049
Max Loss
$451
风险
  • • 当前没有可靠期权链，premium/max P/L 为 Black-Scholes 历史波动率模型估计；必须用券商真实 bid/ask 复核。
  • • 适合利空确认或高位破位，不适合只因“涨多了”就做空。

若标记为模型估计，代表当前没有可靠实时期权报价；必须在券商/Polygon/OPRA 复核 bid/ask、OI 和成交量后才能用于实际仓位。

宏观环境 · FRED

  • T10Y2Y

    10年-2年利差

    0.38 %

    当前 0.38%，接近持平，需要观察是否倒挂。

  • DFF

    联邦基金利率

    3.63 %

    3.63%，近期上调。

  • DGS10

    10年期国债收益率

    4.47 %

    10Y 4.47%，影响科技股估值。

  • CPIAUCSL

    消费者物价 CPI

    333.98

    CPI YoY 4.17%，仍偏高。

数据可靠性

  • quoteok
  • insiderok
  • optionsunavailable
  • newsok
  • distributionok
  • macrook